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期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識真題題庫
通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)，從業(yè)人員能夠深入理解期貨市場的運作機(jī)制，掌握各種交易策略和風(fēng)險管理工具。考試過程中的模擬交易和案例分析，能夠鍛煉從業(yè)人員的實際操作能力和問題解決能力。下面是小編為大家收集的期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識真題題庫，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識真題題庫1
期貨基礎(chǔ)知識考試樣卷
一、單項選擇題（共 60 題，每小題 0.5 分，共 30 分）以下備選項中只有一項最符合題目要求，不選、錯選均不得分。
1．期貨市場可對沖現(xiàn)貨市場價格風(fēng)險的原理是（）。
A．期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相同，且臨近到期日，兩價格間差距變小
B．期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相反，且臨近到期日，兩價格間差距變大
C．期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相同，且臨近到期日，價格波動幅度變小
D．期貨與現(xiàn)貨價格變動趨勢相同，且臨近到期日，價格波動幅度變大
答案：A
2．對小麥當(dāng)期需求產(chǎn)生影響的是（）。
A．小麥期初庫存量
B．小麥當(dāng)期生產(chǎn)量
C．小麥當(dāng)期進(jìn)口量
D．小麥當(dāng)期出口量
答案：D
3．進(jìn)行多頭套期保值時，期貨和現(xiàn)貨兩個市場出現(xiàn)盈虧相抵后有凈盈利的情形是（）。
（不計手續(xù)費等費用）
A．基差走強(qiáng)
B．基差走弱
C．基差不變
D．基差為零
答案：B
4．期貨公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時，（）。
A．與客戶共享收益，共擔(dān)風(fēng)險
B．依法既可以為單一客戶辦理資產(chǎn)業(yè)務(wù)，也可以為特定多個客戶辦理資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)
C．應(yīng)向客戶做出保證其資產(chǎn)本金不受損失或者取得最低收益的承諾
D．可以以轉(zhuǎn)移資產(chǎn)管理賬戶收益或者虧損為目的，在不同賬戶間進(jìn)行買賣
答案：B
5．作為商品期貨合約的標(biāo)的資產(chǎn)，不要求具備的條件是（）。
A．規(guī)格或質(zhì)量易于量化和評級
B．價格波動幅度大且頻繁
C．供應(yīng)量較大，不易為少數(shù)人控制和壟斷
D．具有一定規(guī)模的遠(yuǎn)期市場
答案：D
6．在正向市場進(jìn)行牛市套利確保盈利的條件是（）（不計交易費用）。
A．價差擴(kuò)大
B．近遠(yuǎn)月合約價格同時上漲
C．近遠(yuǎn)月合約價格同時下跌
D．價差縮小
答案：D
7．如果英鎊兌人民幣匯率為 9.3500，中國的 A 公司想要借入 1000 萬英鎊（期限 5 年），英國的 B 公司想要借入 9350 萬元人民幣（期限 5 年）。市場向他們提供的固定利率如下表：
若兩公司簽訂人民幣和英鎊的貨幣互換合約，則雙方總借貸成本可以降低（）。
A．1%
B．2%
C．3%
D．4%
答案：A
8．利用股指期貨可以（）。
A．進(jìn)行套期保值，降低投資組合的系統(tǒng)性風(fēng)險
B．進(jìn)行套期保值，降低投資組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險
C．進(jìn)行投機(jī)，通過期現(xiàn)市場的雙向交易獲取超額收益
D．進(jìn)行套利，通過期貨市場的單向交易獲取價差收益
答案：A
9．理論上，假設(shè)其他條件不變，緊縮的貨幣政策將導(dǎo)致（）。
A．國債價格上漲，國債期貨價格下跌
B．國債價格下跌，國債期貨價格上漲
C．國債價格和國債期貨價格均上漲
D．國債價格和國債期貨價格均下跌
答案：D
10．在期權(quán)到期前，如果股票支付股利，則理論上以該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價格
（）。
A．比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
B．比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
C．與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同
D．不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格
答案：D
11．4 月初，某農(nóng)場注意到玉米期貨價格持續(xù)下跌，決定減少當(dāng)年玉米的種植面積，這體現(xiàn)了期貨市場可以使企業(yè)（）。
A．鎖定生產(chǎn)成本，實現(xiàn)預(yù)期利潤
B．利用期貨價格信號，組織安排現(xiàn)貨生產(chǎn)
C．關(guān)注產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量
D．對沖大豆價格波動的風(fēng)險
答案：B
12．日 K 線是用當(dāng)日的（）畫出的。
A．開盤價、收盤價、最高價和最低價
B．開盤價、收盤價、結(jié)算價和最高價
C．開盤價、收盤價、平均價和結(jié)算價
D．開盤價、結(jié)算價、最高價和最低價
答案：A
13．某鋼材貿(mào)易商簽訂合同，約定在三個月后按固定價格購買鋼材，此時該貿(mào)易商的現(xiàn)貨頭寸為（）。
A．空頭
B．多頭
C．既不是多頭也不是空頭
D．既是多頭也是空頭
答案：B
14．證券公司受期貨公司委托從事中間介紹業(yè)務(wù)時，可以（）。
A．代理期貨公司為客戶進(jìn)行期貨交易
B．代理期貨公司為客戶進(jìn)行期貨結(jié)算
C．代客戶利用證券資金賬戶劃轉(zhuǎn)期貨保證金
D．協(xié)助期貨公司辦理開戶手續(xù)
答案：D
15．（）是鄭州商品交易所上市的期貨品種。
A．棕櫚油期貨
B．燃料油期貨
C．豆油期貨
D．菜籽油期貨
答案：D
16．假設(shè)滬銅和滬鋁的合理價差為 32500 元/噸，下列情形中，理論上套利交易盈利空間最大的是（）。
滬銅（元/噸）滬鋁（元/噸）
① 45980 13580
② 45980 13180
③ 45680 13080
④ 45680 12980
A．①
B．②
C．③
D．④
答案：B
17．國內(nèi)某公司在 5 月 26 日會收到 200 萬美元貨款。為規(guī)避匯率風(fēng)險，該公司于 4 月 1 日賣出 20 手 6 月份到期的美元兌人民幣期貨合約。至 5 月 26 日，該公司收到貨款并按當(dāng)天的匯率兌換人民幣，同時將 6 月份期貨合約對沖平倉。4 月 1 日和 5 月 26 日相關(guān)市場匯率如下表所示。
即期匯率 6 月份期貨價格
4 月 1 日 6.06 6.10
5 月 26 日 6.12 6.20
則公司實際獲得了（）萬元人民幣。（合約規(guī)模為每手 10 萬美元）
A．1204
B．1220
C．1216
D．1224
答案：A
18．若股指期貨的理論價格為 2960 點，無套利區(qū)間為 40 點，當(dāng)股指期貨的市場價格處于
（）時，存在套利機(jī)會。
A．2940 和 2960 點之間
B．2980 和 3000 點之間
C．2950 和 2970 點之間
D．2960 和 2980 點之間
答案：B
19．投資者做空 10 手中金所 5 年期國債期貨合約，開倉價格為 98.880，平倉價格為 98.120，其盈虧是（）元（不計交易成本）。
A．-76000
B．76000
C．-7600
D．7600
答案：B
20．某交易者以 0.0100 美元/磅的價格買入一張 3 個月后到期的銅看漲期貨期權(quán)，執(zhí)行價格為 2.2200 美元/磅，此時，標(biāo)的銅期貨價格為 2.2250 美元/磅。則該交易者（不考慮交易費用）損益平衡點為（）美元/磅。
A．2.2100
B．2.2300
C．2.2200
D．2.2250
答案：B
21．下列關(guān)于期貨交易與遠(yuǎn)期交易的說法，正確的是（）。
A．都具有較好的流動性，所以形成的價格都具有權(quán)威性
B．信用風(fēng)險都較小
C．交易均是由雙方通過一對一談判達(dá)成
D．期貨交易是在遠(yuǎn)期交易的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的
答案：D
22．當(dāng)石油輸出國組織（OPEC）宣布減少石油產(chǎn)量時，如果其他條件不變，國際原油價格將（）。
A．上漲
B．下跌
C．不受影響
D．保持不變
答案：A
23．下列情形中，屬于基差走弱的是（）。
A．基差從-100 元/噸變?yōu)?80 元/噸
B．基差從 100 元/噸變?yōu)?120 元/噸
C．基差從-100 元/噸變?yōu)?100 元/噸
D．基差從 100 元/噸變?yōu)?125 元/噸
答案：B
24．下列關(guān)于期貨交易所職能的表述，不正確的是（）。
A．設(shè)計期貨合約、安排合約上市
B．發(fā)布期貨市場信息
C．制定并實施期貨交易規(guī)則
D．確定期貨價格
答案：D
25．在進(jìn)行期貨交易時，下單量必須是（）的整數(shù)倍。
A．交易單位
B．報價單位
C．最小變動價位
D．每日價格最大波動限制
答案：A
26．外匯看漲期權(quán)空頭可以通過（）的方式平倉。
A．賣出同一外匯看跌期權(quán)
B．買入同一外匯看跌期權(quán)
C．賣出同一外匯看漲期權(quán)
D．買入同一外匯看漲期權(quán)
答案：D
27．在我國，某交易者在 4 月 28 日賣出 10 手 7 月份白糖期貨合約同時買入 10 手 9 月份白糖期貨合約，價格分別為 5350 元/噸和 5400 元/噸。5 月 5 日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，7 月和 9 月合約平倉價格分別為 5380 元/噸和 5480 元/噸。該套利交易（）元。
（白糖期貨交易單位為 10 噸/手，不計手續(xù)費等費用）
A．盈利 2500
B．盈利 5000
C．虧損 5000
D．虧損 2500
答案：B
28．我國國債期貨的最后交易日為合約到期月份的（），遇法定節(jié)假日順延。
A．第一個周五
B．第二個周五
C．第三個周五
D．第四個周五
答案：B
29．（）是國債期貨最便宜可交割債券。
A．隱含回購利率最高的債券
B．隱含回購利率最低的債券
C．轉(zhuǎn)換因子最大的債券
D．轉(zhuǎn)換因子最小的債券
答案：A
30．下列關(guān)于看漲期權(quán)交易策略的說法，正確的是（）。
A．預(yù)測標(biāo)的資產(chǎn)價格將橫盤整理，可考慮賣出看漲期權(quán)賺取權(quán)利金
B．為對沖標(biāo)的資產(chǎn)空頭頭寸，可考慮賣出看漲期權(quán)
C．賣出看漲期權(quán)可實現(xiàn)低價買進(jìn)標(biāo)的資產(chǎn)的目的
D．波動率高對看漲期權(quán)空頭有利
答案：A
31．上證 50ETF 期權(quán)是（）的上市品種。
A．中國金融期貨交易所
B．上海期貨交易所
C．上海證券交易所
D．深圳證券交易所
答案：C
32．國際大宗商品大多以美元計價，如果其他條件不變，美元升值，大宗商品價格（）。
A．上漲
B．下跌
C．保持不變
D．變動方向不確定
答案：B
33．根據(jù)確定具體點價時間點的權(quán)利歸屬劃分，點價交易可分為（）。
A．公開競價和協(xié)商定價
B．場內(nèi)交易和場外交易
C．賣方叫價和買方叫價
D．雙方叫價和第三方叫價
答案：C
34．連玉米 07（C1607）期貨合約的申買價為 1500 元/噸，申賣價為 1460 元/噸，假設(shè)前一成交價為 1490 元/噸，則成交價為（）元/噸。
A．1500
B．1460
C．1490
D．1450
答案：C
35．在我國，（）為期貨交易提供結(jié)算服務(wù)。
A．期貨交易所
B．中國期貨業(yè)協(xié)會
C．期貨市場監(jiān)控中心
D．中國證監(jiān)會
答案：A
36．假設(shè)當(dāng)前 6 月和 9 月歐元兌美元外匯期貨價格分別為 1.1180 和 1.1190.10 天后，6 月和 9 月合約價格分別變?yōu)?1.1190 和 1.1195。如果歐元兌美元匯率波動 0.0001（表示波動 1個“點”），則價差（）。
A．?dāng)U大了 5 個點
B．縮小了 5 個點
C．?dāng)U大了 15 個點
D．縮小了 15 個點
答案：B
37．某交易者決定做小麥期貨合約的投機(jī)交易，確定最大損失額為 50 元/噸。若以 2850 元/噸買入 20 手合約后，下達(dá)止損指令應(yīng)為（）。
價格（元/噸）買賣方向合約數(shù)量
① 2800 賣出 20 手
② 2800 買入 20 手
③ 2900 賣出 20 手
④ 2900 買入 20 手
A．①
B．②
C．③
D．④
答案：A
38．進(jìn)行股指期貨套期保值時，（）。
A．交易者持有股票組合，同時做多股指期貨
B．交易者需要在期貨市場和股票市場上持有相反的頭寸
C．交易者需要同時在期貨市場買賣兩個或兩個以上的股指期貨合約
D．只能對沖與指數(shù)成份股相同的股票組合的價格風(fēng)險
答案：B
39．基點價值是指（）。
A．利率變化一個基點引起的債券價格變動的絕對額
B．利率變化一個基點引起的債券價格變動的百分比
C．利率變化 100 個基點引起的債券價格變動的絕對額
D．利率變化 100 個基點引起的債券價格變動的百分比
答案：A
40．看跌期權(quán)多頭可以通過（）的方式平倉。
A．賣出相關(guān)看跌期權(quán)
B．買入相關(guān)看跌期權(quán)
C．賣出同一看漲期權(quán)
D．買入同一看漲期權(quán)
答案：A
41．（）的成立，標(biāo)志著中國期貨市場進(jìn)入商品期貨與金融期貨共同發(fā)展的新階段。
A．中國期貨市場監(jiān)控中心
B．中國金融期貨交易所
C．中國期貨業(yè)協(xié)會
D．中國期貨投資者保障基金
答案：B
42．期貨合約成交后，如果（）。
A．成交雙方均為建倉，持倉量不變
B．成交雙方均為平倉，持倉量增加
C．成交雙方中買方為開倉、賣方為平倉，持倉量不變
D．成交雙方中買方為平倉、賣方為開倉，持倉量減少
答案：C
43．在正向市場中，基差的值（）。
A．為正
B．為負(fù)
C．大于持倉費
D．為零
答案：B
44．通過期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，不可以實現(xiàn)（）的目的。
A．節(jié)約搬運、整理和包裝等交割費用
B．靈活商定交貨品級、地點和方式
C．提高資金的利用效率
D．合理避稅
答案：D
45．期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)職能包括（）等。
A．提供期貨交易的場所、設(shè)施和服務(wù)
B．管理期貨交易所財務(wù)
C．擔(dān)保期貨交易履約
D．管理期貨公司財務(wù)
答案：C
46．外匯掉期交易可以通過（）實現(xiàn)。
A．外匯即期交易+外匯遠(yuǎn)期交易
B．外匯即期交易+外匯期權(quán)交易
C．外匯遠(yuǎn)期交易+外匯期貨交易
D．外匯即期交易+外匯期貨交易
答案：A
47．在我國，3 月 25 日，某交易者買入 10 手 5 月 LLDPE 期貨合約同時賣出 10 手 7 月 LLDPE期貨合約，價格分別為 9340 元/噸和 9440 元/噸。4 月 11 日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，5月和7 月合約平倉價格分別為 9440元/噸和 9460 元/噸。該套利交易的價差（）元/噸。
A．?dāng)U大 80
B．?dāng)U大 90
C．縮小 90
D．縮小 80
答案：D
48．股票期權(quán)（）。
A．在股票價格上升時對投資者有利
B．在股票價格下跌時對投資者有利
C．多頭負(fù)有到期行權(quán)的權(quán)利和義務(wù)
D．多頭可以行權(quán)，也可以放棄行權(quán)
答案：D
49．某日，中金所 T1606 的合約價格為 99.815，這意味著（）。
A．面值為 100 元的 10 年期國債期貨價格為 99.815 元，不含應(yīng)計利息
B．面值為 100 元的 10 年期國債期貨價格為 99.815 元，含有應(yīng)計利息
C．面值為 100 元的 10 年期國債，收益率為 0.185%
D．面值為 100 元的 10 年期國債，折現(xiàn)率為 0.185%
答案：A
50．在不考慮交易費用的情況下，買進(jìn)看漲期權(quán)一定盈利的情形有（）。
A．標(biāo)的.物的市場價格在執(zhí)行價格以上
B．標(biāo)的物的市場價格在執(zhí)行價格以下
C．標(biāo)的物的市場價格在執(zhí)行價格與損益平衡點之間
D．標(biāo)的物的市場價格在損益平衡點以上
答案：D
51．期貨合約由（）統(tǒng)一制定。
A．期貨公司
B．期貨交易所
C．中國期貨市場監(jiān)控中心
D．證監(jiān)會
答案：B
52．期貨行情分時圖是根據(jù)期貨合約的（）連線構(gòu)成。
A．買入申報價格
B．成交價格
C．賣出申報價格
D．結(jié)算價格
答案：B
53．交易者為對沖其持有的或者未來將賣出的商品或資產(chǎn)價格下跌風(fēng)險，在期貨市場建立空頭頭寸，被稱為（）。
A．賣出套期保值
B．買入套期保值
C．賣出套利
D．買入套利
答案：A
54．下列關(guān)于國內(nèi)商品交易所的表述，正確的是（）。
A．均是公司制期貨交易所
B．菜籽油和棕櫚油是鄭州商品交易所的上市品種
C．均以營利為目的
D．會員大會是交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)
答案：D
55．持倉限額制度與（）緊密相關(guān)。
A．保證金制度
B．漲跌停板制度
C．大戶報告制度
D．每日結(jié)算制度
答案：C
56．某日，交易者賣出執(zhí)行價格為 1.1420 的 CME 歐元兌美元看跌期貨期權(quán)（美式），權(quán)利金為 0.0210。不考慮其他交易費用，履約時該交易者（）。
A．買入歐元兌美元期貨合約的實際成本為 1.1210
B．賣出歐元兌美元期貨合約的實際收入為 1.1630
C．買入歐元兌美元期貨合約的實際成本為 1.1630
D．賣出歐元兌美元期貨合約的實際收入為 1.1210
答案：A
57．下達(dá)套利限價指令時，不需要注明兩合約的（）。
A．價差大小
B．買賣方向
C．標(biāo)的資產(chǎn)種類
D．標(biāo)的資產(chǎn)交割品級
答案：D
58．滬深 300 股指期貨每日結(jié)算價按合約（）計算。
A．當(dāng)天的收盤價
B．收市時最高買價與最低買價的算術(shù)平均值
C．收市時最高賣價與最低賣價的算術(shù)平均值
D．最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價
答案：D
59．我國 5 年期國債期貨合約標(biāo)的為（）。
A．面值為 100 萬元人民幣、票面利率為 6%的名義中期國債
B．面值為 1 萬元人民幣、票面利率為 6%的名義中期國債
C．面值為 100 萬元人民幣、票面利率為 3%的名義中期國債
D．面值為 1 萬元人民幣、票面利率為 3%的名義中期國債
答案：C
60．以下關(guān)于看漲期權(quán)的說法，正確的是（）。
A．買進(jìn)看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)空頭保險的目的
B．賣出看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)空頭保險的目的
C．買進(jìn)看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)多頭保險的目的
D．賣出看漲期權(quán)可以實現(xiàn)為標(biāo)的資產(chǎn)多頭保險的目的
答案：A
二、多項選擇題（共 40 題，每小題 1 分，共 40 分）以下備選項中有兩項或兩項以上符合題目要求，多選、少選、錯選均不得分。
61．（）屬于技術(shù)分析理論。
A．道氏理論
B．波浪理論
C．江恩理論
D．有效市場理論
答案：ABC
62．某企業(yè)利用大豆期貨進(jìn)行空頭套期保值，不會出現(xiàn)凈虧損的情形有（）（不計手續(xù)費等費用）。
A．基差從 120 元/噸變?yōu)?80 元/噸
B．基差從-80 元/噸變?yōu)?80 元/噸
C．基差從-100 元/噸變?yōu)?60 元/噸
D．基差不變
答案：BCD
63．在國內(nèi)進(jìn)行期貨交易時，（）。
A．個人客戶必須通過期貨公司進(jìn)行交易
B．期貨交易所不直接向個人客戶收取保證金
C．期貨公司對套期保值客戶可按低于期貨交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取保證金
D．期貨公司應(yīng)將客戶繳納的保證金存入期貨經(jīng)紀(jì)合同中指定的客戶賬戶中
答案：ABD
64．期貨公司及其從業(yè)人員不能（）。
A．為客戶設(shè)計套期保值、套利等投資方案，擬定期貨交易操作策略
B．利用向客戶提供投資建議謀取不正當(dāng)利益
C．以虛假信息為依據(jù)向客戶提供期貨投資咨詢服務(wù)
D．為客戶提供風(fēng)險管理咨詢，進(jìn)行專項培訓(xùn)
答案：BC
65．某期貨投機(jī)者預(yù)期某商品期貨合約價格將上升，決定采用金字塔式建倉策略，交易過程如下表所示。則該投機(jī)者第 3 筆交易可行的價格是（）元/噸。
交易次序合約價格（元/噸）交易量（手）
第 5 筆 6970 4
第 4 筆 6555 6
第 3 筆？ 8
第 2 筆 6515 12
第 1 筆 6500 16
A．6510
B．6530
C．6535
D．6545
答案：BCD
66．國內(nèi)某鐵礦企業(yè)與澳洲礦企簽訂鐵礦石進(jìn)口合同，規(guī)定付款期為 3 個月，以美元結(jié)算。同時，該鐵礦企業(yè)向歐洲出口鋼材并以歐元結(jié)算，付款期也為 3 個月。理論上，則該企業(yè)可在 CME 通過（）進(jìn)行套期保值，對沖匯率風(fēng)險。
A．買入 USD/RMB 期貨合約
B．賣出 USD/RMB 期貨合約
C．買入 EUR/RMB 期貨合約
D．賣出 EUR/RMB 期貨合約
答案：AD
67．投資者對股票和股票組合進(jìn)行風(fēng)險管理，可以（）。
A．通過投資組合方式，分散股票的系統(tǒng)性風(fēng)險
B．通過股指期貨套期保值，規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險
C．通過投資組合方式，分散股票的非系統(tǒng)性風(fēng)險
D．通過股指期貨套期保值，規(guī)避股票組合的非系統(tǒng)性風(fēng)險
答案：BC
68．遠(yuǎn)期利率協(xié)議的（）。
A．買方是名義借款人
B．買方是名義貸款人
C．賣方是名義貸款人
D．賣方是名義借款人
答案：AC
69．與其它條件相同的實值、虛值期權(quán)相比，平值期權(quán)的（）。
A．內(nèi)在價值大于實值期權(quán)的內(nèi)在價值
B．時間價值大于實值期權(quán)的時間價值
C．內(nèi)在價值大于虛值期權(quán)的內(nèi)在價值
D．時間價值大于虛值期權(quán)的時間價值
答案：BD
70．在技術(shù)分析中，（）屬于持續(xù)形態(tài)。
A．雙重頂
B．三角形
C．旗形
D．雙重底
答案：BC
71．（）等衍生工具不可以用來管理和規(guī)避信用風(fēng)險。
A．期貨
B．期權(quán)
C．遠(yuǎn)期
D．互換
答案：ABC
72．我國期貨交易所采用的標(biāo)準(zhǔn)倉單有（）等。
A．倉庫標(biāo)準(zhǔn)倉單
B．廠庫標(biāo)準(zhǔn)倉單
C．通用標(biāo)準(zhǔn)倉單
D．非通用標(biāo)準(zhǔn)倉單
答案：ABCD
73．期貨公司（）。
A．是代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的中介機(jī)構(gòu)
B．可以根據(jù)客戶指令代理買賣期貨合約
C．可以為客戶辦理結(jié)算和交割手續(xù)
D．應(yīng)該為客戶提供期貨市場信息
答案：ABCD
74．（）屬于套利交易。
A．外匯期現(xiàn)套利
B．外匯期貨跨幣種套利
C．外匯期貨跨市場套利
D．外匯期貨跨期套利
答案：ABCD
75．假設(shè) PVC 兩個月的持倉成本為 60～70 元/噸，期貨交易手續(xù)費 5 元/噸，某交易者打算利用 PVC 期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，則下列價格行情中，（）適合進(jìn)行賣出現(xiàn)貨買入期貨操作。
（假定現(xiàn)貨充足）
現(xiàn)貨價格 2 個月后的期貨價格
① 6875 6955
② 6865 6905
③ 6875 6925
④ 6865 6935
A．①
B．②
C．③
D．④
答案：BC
76．交易者在套期保值時，使用最優(yōu)套期保值比率可以（）。
A．最大程度地對沖被保值資產(chǎn)的價格風(fēng)險
B．完全對沖保值資產(chǎn)的價格風(fēng)險
C．最大程度地提高被保值資產(chǎn)的預(yù)期收益
D．可以通過方差最小法求得
答案：AD
77．交易者擔(dān)心（），可以賣出利率期貨對沖風(fēng)險。
A．債券價格上升
B．市場利率下跌
C．債券價格下跌
D．市場利率上升
答案：CD
78．某日，上證 50ETF 基金的價格為 2.145 元，以下該標(biāo)的期權(quán)中，屬于虛值期權(quán)的是（）。
A．執(zhí)行價格為 2.1000 元的看漲期權(quán)
B．執(zhí)行價格為 2.1500 元的看漲期權(quán)
C．執(zhí)行價格為 2.1000 元的看跌期權(quán)
D．執(zhí)行價格為 2.1500 元的看跌期權(quán)
答案：BC
79．下列豆粕期貨合約行情表截圖中，對期貨行情相關(guān)術(shù)語描述正確的是（）。
合約開盤
價
最高
價
最低
價
最新
價
漲
跌
買價買
量
賣價賣
量
成交量持倉量
m1608 2380 2380 2380 2380 -40 2371 50 2577 5 2 1800
m1609 2474 2490 2446 2457 -19 2455 11 2459 455 284736 703456
m1611 2522 2522 2522 2522 -1 2475 1 2522 2 6 336
A．“m1609”表示2016年 9 月份上市的豆粕期貨合約
B．“-19”表示該豆粕期貨合約最新價與上一交易日結(jié)算價之差
C．“11”表示交易者以 2459 元/噸申請買入的數(shù)量
D．“703456”表示交易者所持有的該豆粕期貨合約未平倉雙邊累計手?jǐn)?shù)
答案：BD
80．商品期貨的持倉費由（）等費用構(gòu)成。
A．倉儲費
B．保險費
C．利息
D．期貨交易手續(xù)費
答案：ABC
81．期貨公司對其營業(yè)部的管理實行統(tǒng)一（）。
A．結(jié)算
B．風(fēng)險管理
C．財務(wù)管理及會計核算
D．資金調(diào)撥
答案：ABCD
82．期貨交易所實行強(qiáng)制減倉的情形有（）等。
A．單邊市
B．合約連續(xù)漲（跌）停板單邊無連續(xù)報價
C．客戶持倉超過了持倉限額
D．會員持倉超過了持倉限額
答案：AB
83．人民幣無本金交割遠(yuǎn)期（）。
A．以人民幣為結(jié)算貨幣
B．以外幣為結(jié)算貨幣
C．場內(nèi)交易
D．可對沖匯率風(fēng)險
答案：BD
84．期貨市場套利交易（）。
A．有助于不同期貨合約價格之間合理價差的形成
B．消除了期貨價格波動風(fēng)險
C．有助于期貨市場流動性的提高
D．增加了相關(guān)期貨合約之間的價差波動
答案：AC
85．股指期貨市場具有避險功能，是因為（）。
A．利用股指期貨可以消除單只股票特有的風(fēng)險
B．股指期貨價格與股票指數(shù)價格通常會同趨勢變動
C．股指期貨采用現(xiàn)金交割
D．利用股指期貨可以對沖所持股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險
答案：BD
86．4 月 2 日，某投資者認(rèn)為美國 5 年期國債期貨 9 月合約和 12 月合約之間的價差偏大，于是買入 10 手 9 月合約同時賣出 10 手 12 月合約，成交價差為 1140.4 月 30 日，該投資者以 0300 的價差平倉，則（）。（美國 5 年期國債期貨報價中，1 點對應(yīng)合約價值為 1000美元。不計交易費用）
A．投資者盈利 5000 美元
B．投資者虧損 5000 美元
C．價差縮小 0160
D．價差縮小 0840
答案：AC
87．當(dāng)（）時，期權(quán)內(nèi)在價值為零。
A．看漲期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格
B．看漲期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格
C．看跌期權(quán)行權(quán)價格>標(biāo)的資產(chǎn)價格
D．看跌期權(quán)行權(quán)價格<標(biāo)的資產(chǎn)價格
答案：AD
88．某投資者下達(dá)了“6000 元/噸”的買入停止限價指令，該指令可能以（）元/噸成交。（該期貨合約最小變動價位為 5 元/噸）
A．6000
B．6010
C．5995
D．5990
答案：ACD
89．在我國，三家商品期貨交易所會員應(yīng)當(dāng)（）。
A．遵守期貨交易所的章程、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)規(guī)定
B．接受期貨交易所業(yè)務(wù)監(jiān)管
C．執(zhí)行會員大會、理事會的決議
D．組織并監(jiān)督期貨交易，監(jiān)控市場風(fēng)險
答案：ABC
90．下列關(guān)于遠(yuǎn)期匯率升貼水的說法，正確的有（）。
A．一種貨幣兌另一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱為該貨幣升水
B．一種貨幣兌另一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率高于即期匯率稱為該貨幣貼水
C．一種貨幣兌另一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱為該貨幣升水
D．一種貨幣兌另一種貨幣的遠(yuǎn)期匯率低于即期匯率稱為該貨幣貼水
答案：AD
91．如果交易者（），可考慮賣出玉米期貨合約。
A．預(yù)計玉米因風(fēng)調(diào)雨順將大幅增產(chǎn)
B．預(yù)計玉米因氣候惡劣將大幅減產(chǎn)
C．預(yù)計玉米需求大幅上升
D．預(yù)計玉米需求大幅下降
答案：AD
92．某交易者以 2988 點的價格買入 IF1609 合約 10 張，同時以 3029 點的價格賣出 IF1612合約 10 張，準(zhǔn)備持有一段時間后同時將上述合約平倉。以下描述正確的是（）。
A．該交易者預(yù)期兩合約未來的價差會減小
B．該交易者預(yù)期兩合約未來的價差會擴(kuò)大
C．該交易屬于套期保值交易
D．該交易屬于跨期套利
答案：AD
93．買進(jìn)或賣出利率上下限期權(quán)時，（）。
A．如果市場參考利率高于利率上限，則賣方向買方支付兩者利率差額
B．如果市場參考利率低于利率下限，則賣方向買方支付兩者利率差額
C．為保證履約，買賣雙方均需要支付保證金
D．無論市場參考利率高低，買方均不需承擔(dān)任何支付義務(wù)
答案：ABD
94．期權(quán)的執(zhí)行價格（）。
A．又稱為履約價格
B．又稱為敲定價格
C．又稱為約定價格
D．是指期權(quán)合約的價格
答案：ABC
95．某日，某公司有甲、乙、丙、丁四個客戶，其保證金占用及客戶權(quán)益數(shù)據(jù)分別如下：
甲：643260，645560
乙：8389000，8244300
丙：7966350，7979900
丁：677800，673450
則（）客戶將收到《追加保證金通知書》。
A．甲
B．乙
C．丙
D．丁
答案：BD
96．在中國境內(nèi)，不用進(jìn)行適當(dāng)性管理綜合評估就可開立金融期貨交易編碼的是（）。
A．證券公司
B．基金管理公司
C．可用資金超過 1000 萬的個人投資者
D．信托公司
答案：ABD
97．通常情況下，外匯遠(yuǎn)期合約包括（）等要素。
A．交易方向
B．交易幣種
C．交易數(shù)量
D．遠(yuǎn)期匯率
答案：ABCD
98．某套利者利用大豆期貨進(jìn)行套利交易。4 月 2 日和 4 月 7 日的價差變動如下表所示，則該套利者 4 月 2 日適合做買進(jìn)套利的情形有（）。（不考慮交易成本）
A． ①
B． ②
C． ③
D． ④
答案：AC
99．交易型開放式指數(shù)基金（ETF）（）。
A．可以在交易所公開競價交易
B．可以在柜臺申購與贖回
C．以藍(lán)籌股指數(shù)為標(biāo)的
D．可以規(guī)避指數(shù)成份股的系統(tǒng)性風(fēng)險
答案：AB
100．下列說法正確的是（）。
A．國債期貨可交割債券的轉(zhuǎn)換因子不會隨國債期貨到期日臨近而改變
B．國債期貨可交割債券的轉(zhuǎn)換因子隨國債期貨到期日臨近而減小
C．國債期貨可交割債券的票面利率高于合約標(biāo)準(zhǔn)券利率時轉(zhuǎn)換因子大于 1
D．國債期貨可交割債券的票面利率高于合約標(biāo)準(zhǔn)券利率時轉(zhuǎn)換因子小于 1
答案：AC
三、判斷題（共 20 題，每小題 0.5 分，共 10 分）不選、錯選均不得分。
101．交易者可以通過買進(jìn)或賣出看漲期權(quán)獲得權(quán)利金價差收益。
答案：正確
102．通常，隨著交割月份的臨近，期貨交易所收取的保證金的比率會逐漸降低。
答案：錯誤
103．交割倉庫可以依據(jù)自己制定的業(yè)務(wù)規(guī)則，限制交割商品的入庫、出庫。
答案：錯誤
104．跨市套利中，不同交易所同品種同月份合約間的價差主要取決于持倉費的大小。
答案：錯誤
105．外匯掉期交易中，若報價方遠(yuǎn)端掉期點報價 55.13bp，近端掉期點報價 47.91bp，則掉期點為 7.22bp。
答案：正確
106．股票的β 系數(shù)越大，股票的系統(tǒng)性風(fēng)險越小，因此其預(yù)期收益越高。
答案：錯誤
107．投資者可以利用利率期貨對沖因利率變動引起的固定收益證券的價格風(fēng)險。
答案：正確
108．期權(quán)到期時，如果標(biāo)的資產(chǎn)價格低于執(zhí)行價格，看漲期權(quán)多頭虧損，其虧損額等于權(quán)利金（不考慮交易成本）。
答案：正確
109．當(dāng)期貨公司股東利益與客戶利益沖突時，期貨公司應(yīng)首先考慮客戶利益。
答案：正確
110．蝶式套利中，居中月份合約的數(shù)量可以低于或高于較近月份和較遠(yuǎn)月份合約數(shù)量之和。
答案：錯誤
111．當(dāng)股指期貨價格被低估時，投資者可以進(jìn)行正向套利，反之，則采用反向套利。
答案：錯誤
112．其他條件相同但剩余期限不同的債券，剩余期限越短，修正久期越大。
答案：錯誤
113．看跌期權(quán)多頭行權(quán)時，按執(zhí)行價格賣出標(biāo)的資產(chǎn)。
答案：正確
114．公司制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是會員大會。
答案：錯誤
115．滬深 300 指數(shù)采用加權(quán)平均法編制。
答案：正確
116．利率互換的交易雙方在到期日只交換利息。
答案：正確
117．其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增大時，該標(biāo)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的價格均下跌。
答案：錯誤
118．國債期貨合約的理論價格=（現(xiàn)貨凈價+資金成本）÷轉(zhuǎn)換因子。
答案：錯誤
119．下圖為看跌期權(quán)多頭到期日損益結(jié)構(gòu)圖。（圖中 C 為期權(quán)價格，X 為執(zhí)行價格，S 為標(biāo)
的資產(chǎn)市場價格）
答案：錯誤
120．看漲期權(quán)空頭損益平衡點等于執(zhí)行價格與權(quán)利金之和。
答案：正確
四、綜合題（共 20 題，每小題 1 分，共 20 分）以下備選項中只有一項最符合題目要求，不選、錯選均不得分。
121．4 月份，某貿(mào)易商以 39000 元/噸的價格從國外進(jìn)口一批銅，同時以 39500 元/噸的價格賣出 9 月份銅期貨合約進(jìn)行套期保值。至 7 月中旬，該貿(mào)易商與某電纜廠協(xié)商以 9 月份銅期貨價格為基準(zhǔn)價，以低于期貨價格 300 元/噸的價格交易銅。8 月 10 日，電纜廠實施點價，以 37000 元/噸的期貨價格作為基準(zhǔn)價，進(jìn)行實物交收。同時該貿(mào)易商立刻按該期貨價格將合約對沖平倉。此時銅現(xiàn)貨價格為 36800 元/噸。則該貿(mào)易商的交易結(jié)果是（）。（不計手續(xù)費等費用）
A．套期保值結(jié)束時的基差為 200 元/噸
B．與電纜廠實物交收的價格為 36500 元/噸
C．基差走弱 200 元/噸，現(xiàn)貨市場盈利 1000 元/噸
D．通過套期保值，銅的售價相當(dāng)于 39200 元/噸
答案：D
122． 6 月 5 日，豆油現(xiàn)貨價格為 6200 元/噸。國內(nèi)某榨油廠決定為生產(chǎn)的 9000 噸豆油進(jìn)行套期保值，于是在 9 月份豆油期貨合約上的建倉，價格為 6150 元/噸。8 月 5 日，豆油現(xiàn)貨價格為 5810 元/噸，期貨價格為 5720 元/噸。該榨油廠將現(xiàn)貨豆油售出，并將期貨頭寸平倉了結(jié)。該榨油廠套期保值效果是（）（不計手續(xù)費等費用）。
A．不完全套期保值，有凈虧損
B．通過套期保值，豆油的實際售價為 6580 元/噸
C．期貨市場盈利 460 元/噸
D．因基差走強(qiáng) 40 元/噸而有凈盈利
答案：D
123．在菜粕期貨市場上，甲為買方，建倉價格為 1900 元/噸，乙為賣方，建倉價格為 2100元/噸，甲乙雙方進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，商定的平倉價為2060元/噸，商定的交收價比平倉價低50 元/噸。期轉(zhuǎn)現(xiàn)后，甲實際購入菜粕的價格為（）元/噸，乙實際銷售菜粕價格為（）元/噸。
A．1850；2050
B．1850；2080
C．2030；2030
D．1870；2070
答案：A
124．某中國公司現(xiàn)有一筆 100 萬美元的應(yīng)付貨款，3 個月后有一筆 200 萬美元的應(yīng)收賬款到期，同時 6 個月后有一筆 100 萬美元的應(yīng)付賬款到期。在掉期市場上，美元兌人民幣的即期匯率為 6.5245/6.5255，3 個月期美元兌人民幣匯率為 6.5237/6.5247，6 個月期美元兌人民幣匯率為 6.5215/6.5225。如果該公司進(jìn)行一筆即期對遠(yuǎn)期掉期交易與一筆遠(yuǎn)期對遠(yuǎn)期掉期交易來規(guī)避匯率風(fēng)險，則交易后公司的損益為（）。
A．虧損 0.06 萬美元
B．虧損 0.06 萬人民幣
C．盈利 0.06 萬美元
D．盈利 0.06 萬人民幣
答案：B
125．2016年 3 月 25 日，某客戶的逐筆對沖結(jié)算單中，上日結(jié)存為 250000 元，成交記錄如下表：
成交日期品種交割期買賣成交價手?jǐn)?shù)開平
20160325 玉米 1605 買 1950 100 開
20160325 玉米 1605 買 1948 100 平
其平倉單對應(yīng)的是該客戶于2016年 3 月 24 日以 1940 元/噸開倉的賣單；
持倉匯總的部分?jǐn)?shù)據(jù)情況如下表：
品種交割期買持買均價昨結(jié)算今結(jié)算
玉米 1605 100 1950 1945 1955
若期貨公司要求的最低交易保證金比例為 10%，出入金為 0，玉米合約交易單位為 10 噸/手，不考慮交易手續(xù)費，該投資者可用資金為（）元。
A．12000
B．6500
C．11500
D．7000
答案：C
126．8 月 5 日，套利者買入 10 手甲期貨交易所 12 月份小麥期貨合約的同時賣出 10 手乙期貨交易所 12 月份小麥期貨合約，成交價分別為 540 美分/蒲式耳和 570 美分/蒲式耳。10 月28 日，套利者將上述持倉頭寸全部對沖平倉，成交價分別為 556 美分/蒲式耳和 572 美分/蒲式耳。（甲、乙兩交易所小麥期貨合約的交易單位均為 5000 蒲式耳/手）該套利交易的損益為（）美元。（不計手續(xù)費等費用）
A．盈利 7000
B．盈利 14000
C．盈利 700000
D．虧損 7000
答案：A
127．甲、乙雙方達(dá)成互換協(xié)議，名義本金為 2500 萬美元，每半年支付一次利息，甲方以6.30%的固定利率支付利息，乙方以 6 個月 Libor+30bps 支付利息。當(dāng)前，6 個月期 Libor 為5.30%，則 6 個月的交易結(jié)果為（）。（1bp=0.01%）
A．甲向乙支付 8.75 萬美元
B．乙向甲支付 8.75 萬美元
C．甲向乙支付 22.75 萬美元
D．乙向甲支付 22.75 萬美元
答案：A
128．美國某交易者發(fā)現(xiàn) 6 月份歐元期貨與 9 月份歐元期貨間存在套利機(jī)會。3 月 8 日，賣出 100 手 6 月份歐元期貨合約，價格為 1.1606，同時買入 100 手 9 月份歐元期貨合約，價格為 1.1466.6 月 8 日，該交易者分別以 1.1526 和 1.1346 的價格將所持頭寸全部對沖平倉。則該交易者的損益為（）。（每張歐元期貨合約規(guī)模為 12.5 萬歐元）
A．盈利 50000 美元
B．虧損 50000 美元
C．盈利 50000 歐元
D．虧損 50000 歐元
答案：B
129．假設(shè)某套利者認(rèn)為某期貨交易所相同月份的銅期貨和鋁期貨價差過大，決定做空銅期貨的同時做多鋁期貨進(jìn)行套利，交易情況見下表，則該套利者的盈虧狀況為（）。（銅和鋁期貨合約的交易單位：均為 5 元/噸）
銅合約（元/噸）鋁合約（元/噸）開平倉手?jǐn)?shù)
6 月 3 日 37830 11600 開倉 50 手
6 月 9 日 37980 11850 平倉 50 手
A．盈利 25000 元
B．虧損 25000 元
C．盈利 5000 元
D．虧損 5000 元
答案：A
130．某機(jī)構(gòu)投資者有 1000 萬元資金可投資于某股票市場，投資 400 萬元購入 A 股票，投資 400 萬元購入 B 股票，投資 200 萬元購入 C 股票，三只股票價格分別為 20 元、10 元、5元，A、B、C 三只股票與該股票市場對應(yīng)的β 系數(shù)分別為 1.5、0.5、1，則該股票組合的β 系數(shù)為（）。
A．0.8
B．0.9
C．1
D．1.2
答案：C
131．3 月 26 日，某交易者賣出 50 手 6 月甲期貨合約同時買入 50 手 8 月該期貨合約，價格分別為 2270 元/噸和 2280 元/噸。4 月 8 日，該交易者將所持頭寸全部平倉了結(jié)，6 月和 8月期貨合約平倉價分別為 2180 元/噸和 2220 元/噸。該套利交易的盈虧狀況是（）。（期貨合約的交易單位每手 10 噸，不計手續(xù)費等費用）
A．虧損 30000 元
B．盈利 30000 元
C．虧損 15000 元
D．盈利 15000 元
答案：D
132．6 月，國內(nèi)某企業(yè)的美國分廠當(dāng)前需要 50 萬美元，并且打算使用 5 個月，該企業(yè)為規(guī)避匯率風(fēng)險，決定利用 CME 美元兌人民幣期貨合約進(jìn)行套保。假設(shè)美元兌人民幣即期匯率為 6.5000，12 月到期的期貨價格為 6.5100.5 個月后，美元兌人民幣即期匯率變?yōu)?6.5200，期貨價格為 6.5230。則對于該企業(yè)而言（）。（CME 美元兌人民幣期貨合約規(guī)模為 10 萬
美元）
A．適宜在即期外匯市場上買進(jìn) 50 萬美元；同時在 CME 賣出 5 手美元兌人民幣期貨合約
B．5 個月后，需要在即期外匯市場上買入 50 萬美元；同時在 CME 賣出 5 手美元兌人民幣期貨合約
C．通過套期保值在現(xiàn)貨市場上虧損 1 萬人民幣，在期貨市場上盈利 0.65 萬人民幣
D．通過套期保值，實現(xiàn)凈虧損 0.35 萬人民幣
答案：A
133．某投資者當(dāng)日開倉買入 10 手 3 月份的滬深 300 指數(shù)期貨合約，賣出 10 手 4 月份的滬深 300 指數(shù)期貨合約，其開倉價分別為 3100 點和 3150 點，上一交易日結(jié)算價分別為 3110點和 3130 點，上一交易日該投資者無持倉頭寸。如果該投資者當(dāng)日全部平倉，平倉價分別為 3130 點和 3170 點，則其平倉盈虧（逐日盯市）為（）元。（不計交易手續(xù)費等費用）
A．盈利 90000
B．虧損 90000
C．盈利 30000
D．盈利 10000
答案：C
134．某日 TF1609 的價格為 99.925，若對應(yīng)的最便宜可交割國債價格為 99.940，轉(zhuǎn)換因子為 1.0167。至 TF1609 合約最后交易日，持有最便宜可交割國債的資金成本為 1.5481，持有期間利息為 1.5085，則 TF1609 的理論價格為（）。
A．（99.940 1.5481-1.5085）
1.0167
1
B． 99.940
1.0167
1
C．（99.940 1.5481）
1.0167
1
D．（99.940 -1.5085）
1.0167
1
答案：A
135．某日，滬深 300 現(xiàn)貨指數(shù)為 3100 點，市場年利率為 4%，年指數(shù)股息率為 1%。若不考
慮交易成本，四個月后交割的滬深 300 股指期貨的理論價格為（）點。
A．3131
B．3193
C．3152
D．3255
答案：A
136．某機(jī)構(gòu)持有價值為 1 億元的中國金融期貨交易所 5 年期國債期貨可交割國債，該國債的基點價值為 0.07055 元；5 年期國債期貨（合約規(guī)模 100 萬元）對應(yīng)的最便宜可交割國債的全價為 100 元，基點價值為 0.07042 元，轉(zhuǎn)換因子為 1.0474。該機(jī)構(gòu)為對沖利率風(fēng)險，應(yīng)選用的交易策略是（）。
A．做多國債期貨合約 105 手
B．做多國債期貨合約 96 手
C．做空國債期貨合約 105 手
D．做空國債期貨合約 96 手
答案：C
137．某股票當(dāng)前價格為 38.75 港元，該股票期權(quán)中，時間價值最高的是（）。
A．執(zhí)行價格為 37.50 港元，權(quán)利金為 4.25 港元的看漲期權(quán)
B．執(zhí)行價格為 42.50 港元，權(quán)利金為 1.97 港元的看漲期權(quán)
C．執(zhí)行價格為 37.50 港元，權(quán)利金為 2.37 港元的看跌期權(quán)
D．執(zhí)行價格為 42.50 港元，權(quán)利金為 4.89 港元的看跌期權(quán)
答案：A
138．TF1609 合約價格為 99.525，某可交個券價格為 100.640，轉(zhuǎn)換因子為 1.0167，則該國債的基差為（）。
A．100.640-99.525×1.0167
B．100.640-99.525÷1.0167
C．99.525×1.0167-100.640
D．99.525-100.640÷1.0167
答案：A
139．某日，交易者以每份 0.0200 元的價格買入 10 張 4 月到期、執(zhí)行價格為 2.000 元的上證 50ETF 看跌期權(quán)，以每份 0.0530 元的價格賣出 10 張 4 月到期、執(zhí)行價格為 2.1000 點的同一標(biāo)的看跌期權(quán)。合約到期時，標(biāo)的基金價格為 2.05 元。在到期時，該交易者全部交易了結(jié)后的總損益為（）。（該期權(quán)的合約規(guī)模為 10000 份，不考慮交易費用）
A．盈利 1700 元
B．虧損 1700 元
C．盈利 3300 元
D．虧損 3300 元
答案：B
140．某交易者以 100 點的價格買入一張 3 個月后到期的恒指看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為20000點。期權(quán)到期時，標(biāo)的指數(shù)價格為20300 點，則該交易者（不考慮交易費用）的到期凈收益為（）點。
A．－200
B．200
C．100
D．-100
答案：B
期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識真題題庫2
2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨基礎(chǔ)知識》測試題及參考答案
單選題
1. 下列關(guān)于買進(jìn)看跌期權(quán)的說法，正確的是( )。
A.為鎖定現(xiàn)貨成本，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險，可考慮買進(jìn)看跌期
B.為控制標(biāo)的資產(chǎn)空頭風(fēng)險，可考慮買進(jìn)看跌期權(quán)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格橫盤整理，適宜買進(jìn)看跌期權(quán)
D.為鎖定現(xiàn)貨持倉收益，規(guī)避標(biāo)的資產(chǎn)價格風(fēng)險，適宜買進(jìn)看跌期權(quán)
參考答案：D
2. 我國10年期國債期貨的可交割國債為合約到期日首日剩余期限為( )年的記賬式附息國債。
A.10
B.不低于10
C.6.5～10.25
D.5～10
參考答案：C
3. 道氏理論認(rèn)為，趨勢的( )是確定投資的關(guān)鍵。
A.反轉(zhuǎn)點
B.起點
C.終點
D.黃金分割點
參考答案：A
4. 從期貨交易所與結(jié)算機(jī)構(gòu)的關(guān)系來看，我國期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)屬于( )。
A.交易所與商業(yè)銀行共同組建的機(jī)構(gòu)，附屬于交易所但相對獨立
B.交易所與商業(yè)銀行聯(lián)合組建的機(jī)構(gòu)，完全獨立于交易所
C.交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)
D.獨立的全國性的機(jī)構(gòu)
參考答案：C
5. 關(guān)于期貨交易與現(xiàn)貨交易的區(qū)別，下列說法錯誤的是( )。
A.現(xiàn)貨市場上商流與物流在時空上基本是統(tǒng)一的
B.并不是所有商品都適合成為期貨交易的品種
C.期貨交易不受交易對象、交易空間、交易時間的限制
D.期貨交易的目的一般不是為了獲得實物商品
參考答案：C
判斷題
1.期貨合約是在現(xiàn)貨合同和現(xiàn)貨遠(yuǎn)期合約的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的，但它們最本質(zhì)的區(qū)別在于期貨合約條款的'標(biāo)準(zhǔn)化( )
2.確定期貨合約交易單位的大小，主要應(yīng)當(dāng)考慮合約標(biāo)的的市場規(guī)模、交易者的資金規(guī)模、期貨交易所會員結(jié)構(gòu)以及該商品現(xiàn)貨交易習(xí)慣等因素( )
3.期貨交易所會員資格不得買賣( )
4.結(jié)算機(jī)構(gòu)的替代作用，使得期貨交易具有獨特的以對沖平倉方式免除合約履行義務(wù)的機(jī)制( )
5.一般情況下，結(jié)算會員收到通知后必須在次日交易所開市前將保證金交齊，否則不能參與次日的交易( )
6.我國《期貨交易管理暫行條例》規(guī)定，設(shè)立期貨經(jīng)紀(jì)公司營業(yè)部，必須經(jīng)期貨交易所會員大會批準(zhǔn)( )
7.會員制期貨交易所理事會有權(quán)對期貨交易所的合并、分立、解散和清算方案作出決策( )
8.全國統(tǒng)一的結(jié)算公司可以為新的金融衍生品種的推出打基礎(chǔ)( )
9.公司制期貨交易所是經(jīng)營交易市場的股份有限公司，是以營利為目的的企業(yè)法人( )
10.公司制期貨交易所股東可以直接參與交易所場內(nèi)交易( )
參考答案：
1.正確2.正確3.錯誤4.正確5.正確6.錯誤7.錯誤8.正確9.正確10.錯誤
期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識真題題庫3
期貨交易基礎(chǔ)知識考試題
選擇題：
1.根據(jù)漲停板制度，期貨合約在一個交易日中的交易價格波動（可以小于等于）規(guī)定的漲跌幅度。
2.經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)利用投資者評估數(shù)據(jù)庫及交易行為記錄等信息，持續(xù)跟蹤和評估投資者風(fēng)險承受能力，必要時調(diào)整期風(fēng)險承受能力等級。經(jīng)營機(jī)構(gòu)調(diào)整投資者風(fēng)險承受能力等級的，應(yīng)當(dāng)（將風(fēng)險承受能力評估結(jié)果交投資者簽署確認(rèn)）。
3.期貨投資者不得采用（全權(quán)委托期貨公司）下達(dá)指令。
4.根據(jù)《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引（試行）》，投資者提供的信息發(fā)送重要變化，可能影響其投資者分類的，應(yīng)當(dāng)及時告知（經(jīng)營機(jī)構(gòu)）。
5.交易限額是指交易所規(guī)定會員或者客戶對其某一合約在某一期限內(nèi)（開倉）的最大數(shù)量。
6.商品的（期貨價格）能反映商品在未來一定時期的價格變化趨勢，包含了市場的預(yù)期。
7.客戶進(jìn)行期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)使用與期貨交易（相同）的交易編碼和（相同）的賬戶。
8.境外客戶可以參與中國期貨市場哪些期貨品種交易？（境內(nèi)特定品種期貨）
9.以下不屬于中國期貨市場監(jiān)控中心職責(zé)的是（組織期貨交易）。
10.客戶具有累計不少于（10）個交易日、20筆以上的境內(nèi)交易場所的期貨合約或者期權(quán)合約仿真交易成交記錄，可以申請實行適當(dāng)性制度的上市品種交易編碼的開立或者交易權(quán)限的開通。
11.期貨合約漲跌停板的計算以該合約上一交易日的（結(jié)算價）為依據(jù)。
12.期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化是指除（價格）以外的所有要素都是統(tǒng)一規(guī)定的。
13.目前，我國各期貨交易所均包括的指令是（限價指令）。
14.看漲期權(quán)的買方期望標(biāo)的資產(chǎn)的價格會（上漲），而看跌期權(quán)的買方則期望標(biāo)的資產(chǎn)的價格會（下跌）。
15.經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)告知投資者，應(yīng)綜合考慮自身風(fēng)險承受能力與經(jīng)營機(jī)構(gòu)的適當(dāng)性匹配意見，獨立做出投資決策并承擔(dān)投資風(fēng)險；經(jīng)營機(jī)構(gòu)提出的適當(dāng)性匹配意見（不表明其對產(chǎn)品或服務(wù)的風(fēng)險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證），其履行投資者適性職責(zé)不能取代投資者的投資判斷，不會降低產(chǎn)品或服務(wù)的固有風(fēng)險，也不會影響其依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的投資風(fēng)險、履約責(zé)任以及費用。
16.按照《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》要求，將投資者分為（普通投資者和專業(yè)投資者），并實施差異化適當(dāng)性管理。
17.以下哪一項不屬于參與特定品種期貨交易的個人客戶需要符合的標(biāo)準(zhǔn)。（具有健全的期貨交易管理相關(guān)制度)。
18.期貨交易者在買賣期貨合約時繳納的保證金比例一般為合約價值的（5%-20%）。
19.期權(quán)，也稱為選擇權(quán)。當(dāng)期權(quán)買方選擇行權(quán)時，賣方（必須履約）。
20.買方只能在期權(quán)到期日才能行權(quán)的期權(quán)叫做（歐式期權(quán)）。
21.近一年內(nèi)具有累計不少于（50）個交易日境內(nèi)交易場所的期貨合約、期權(quán)合約或者集中清算的其他衍生品交易成交記錄或者認(rèn)可境外成交記錄的客戶，可豁免部分條件為其參與適當(dāng)性制度的上市品種申請開立交易編碼或者開通交易權(quán)限。
22.參與境內(nèi)特定品種期貨交易的客戶應(yīng)通過（中國期貨業(yè)協(xié)會）的知識測試平臺進(jìn)行在線知識測試。
23.以下關(guān)于自然人參與商品期貨交割月交割表述正確的是（自然人能否進(jìn)入交割月需依據(jù)具體交易所規(guī)則而定）。
24.交易所有權(quán)對客戶持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉的情形不包括（開倉量達(dá)到交易限額的）
25.在期貨行情中，“漲跌”是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間的最新價與（上一交易日結(jié)算價）之差。
26.經(jīng)營機(jī)構(gòu)向普通投資者銷售或者提供高風(fēng)險等級的產(chǎn)品或服務(wù)時，應(yīng)給予投資者至少（24）小時的冷靜期或至少增加一次回訪告知特別風(fēng)險。
27.期貨交易采用的結(jié)算方式是（當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算）
28.連續(xù)交易階段，期貨合約成交是以（價格優(yōu)先，時間優(yōu)先）為原則。
29.交易所施行大戶報告制度。客戶持倉達(dá)到交易所報告界限的，（應(yīng)主動向交易所報告）。
30.期貨交易報價時，超過期貨交易所規(guī)定的漲跌幅度的'報價（無效，但可以申請轉(zhuǎn)移至下一個交易日）。
31.看漲期權(quán)的買方要想通過對沖平倉了結(jié)在手的合約需要（賣出看漲期權(quán)）。
32.日內(nèi)期貨交易結(jié)束后，交易所按照（當(dāng)日結(jié)算價）結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金，收取手續(xù)費等費用，同時劃轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付的款項。
33.建立多頭持倉應(yīng)該下達(dá)（買入開倉）指令。
34.在期貨交易中，每次報價必須是期貨合約的（最小變動價位）的整數(shù)倍。
35.客戶開倉數(shù)量不得超過交易所規(guī)定的交易限額，對超過交易限額的客戶，交易所可以采取的措施不包括（強(qiáng)行平倉）。
36.客戶的持倉數(shù)量不超過交易所規(guī)定的持倉限額，超過持倉限額的，（不得同方向開倉交易）。
37.期貨公司向客戶收取保證金，屬于（客戶）所有。
38.期權(quán)的（買方）擁有在將來某一時間以特定的價格買入或者賣出標(biāo)的的權(quán)利。
39.期貨與期權(quán)交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大，損失也可能（成倍放大）。
40交易所在（期貨交易者適當(dāng)性管理辦法）中規(guī)定了參與特定品種期貨交易的客戶應(yīng)符合的標(biāo)準(zhǔn)。
判斷題：
期貨合約規(guī)定的首交易日或者最后交易日漲跌停幅度可能不同。（正確）
投資者應(yīng)保證資金來源的合法性。（正確）
只有境內(nèi)交易者可以參與中國期貨市場期貨交易。（錯誤）
依據(jù)證監(jiān)會《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)營機(jī)構(gòu)的適當(dāng)性匹配意見不表明其對產(chǎn)品或者服務(wù)的風(fēng)險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。（正確）
期貨交易的買賣雙方權(quán)利義務(wù)對等，但是期權(quán)交易的買賣雙方的權(quán)利義務(wù)不對等（正確）
當(dāng)期貨市場出現(xiàn)異常情況時，期貨交易所有權(quán)提高保證金。（正確）
交易所的持倉限額不是按照凈頭寸計算，而是按照買賣方向分別計算。（正確）
期貨合約的交易單位為“手”，期貨交易以交易單位的整數(shù)倍進(jìn)行。（正確）
期貨公司應(yīng)當(dāng)為投資者提供合理的投訴渠道，以妥善處理糾紛。（正確）
買入期權(quán)相當(dāng)于買入價值損耗型的資產(chǎn)，隨著時間的流逝，越接近到期日，期權(quán)的時間價值越低。（正確）
同一客戶在同一期貨合約上可以同時持有買方向和賣方向的雙向持倉。（正確）
自然人可以委托代理人辦理開戶手續(xù)，簽署開戶文件。（錯誤）
投資者購買產(chǎn)品或者接受服務(wù)，按規(guī)定需要提供信息的，所提供的信息應(yīng)當(dāng)真實、準(zhǔn)確、完整。（正確）
客戶對當(dāng)日交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)，應(yīng)當(dāng)視為對該日之前所有持倉和交易結(jié)算結(jié)果的確認(rèn)，所產(chǎn)生的交易后果由客戶自行承擔(dān)。（正確）
場內(nèi)期貨和期權(quán)的交易對象都是交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約。（正確）
交易所在日常監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)具有疑似實際控制關(guān)系尚未申報的賬戶，可以通過相關(guān)開戶機(jī)構(gòu)向開戶人進(jìn)行詢問。（正確）
期貨合約分為集合競價和連續(xù)競價。（正確）
平值期權(quán)是標(biāo)的物價格高于行權(quán)價格的期權(quán)。（錯誤）
若要開通實行適當(dāng)性制度的所有上市品種的交易權(quán)限，個人投資者必須具備期權(quán)仿真交易經(jīng)歷。（錯誤）
禁止期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)向不符合準(zhǔn)入要求的投資者銷售產(chǎn)或者提供服務(wù)。（正確）
客戶持倉量超出其限倉規(guī)定的，交易所有權(quán)對其持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉。（正確）
客戶保證金不足時，應(yīng)當(dāng)及時追加保證金或者自行平倉。（正確）
境外交易者參與特定品種期貨交易時，交易所不接受外匯資金作為保證金。（錯誤）
同一客戶在不同期貨公司會員處開有多個交易編碼的，各交易編碼上所有持倉頭寸合并計算。（正確）
期貨交易分為日盤和夜盤。（正確）
境外交易者不可以參與交割。（錯誤）
經(jīng)營機(jī)構(gòu)向普通投資者銷售或者提供高風(fēng)險等級的產(chǎn)品或服務(wù)時，應(yīng)當(dāng)向投資者提供特別風(fēng)險警示書，揭示該產(chǎn)品或服務(wù)的高風(fēng)險特征，由投資者簽字確認(rèn)。（正確）
期權(quán)賣方的最大收益為期權(quán)的權(quán)利金，但承擔(dān)的損失可能是很大的。（正確）
投資者提供的信息發(fā)生重要變化，可能影響其投資者分類的，不需要告知經(jīng)營機(jī)構(gòu)。（錯誤）
境內(nèi)交易者可以通過境內(nèi)期貨公司或者境外的經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)申請開戶。（錯誤）
期貨合約在交割月和非交割月的持倉限額相同。（錯誤）
期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)可以向普通投資者主動推介風(fēng)險等級高于其風(fēng)險承受能力的產(chǎn)品或者服務(wù)。（錯誤）
期貨實行雙向交易，既可先買后賣，也可以先賣后買。（正確）
期貨具有價格發(fā)現(xiàn)和套期保值的功能，期權(quán)沒有這些功能。（錯誤）
近一年具有累計不少于5個交易日境內(nèi)交易場所的期貨合約成交記錄的客戶，可直接為其參與實行適當(dāng)性制度的上市品種申請開立交易編碼或者開通交易權(quán)限。（錯誤）
保證金可以是期貨交易者按照規(guī)定交納的資金，或者提交的價值穩(wěn)定、流動性強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)倉單、國債等有價證券。（正確）
期貨公司向客戶收取的交易保證金可以低于交易所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。（錯誤）
期貨合約與股票一樣沒有到期日，可以長期持有。（錯誤）
期貨價格波動的越頻繁，漲跌停板應(yīng)設(shè)置的越小，以減緩價格波動幅度，控制風(fēng)險。（錯誤）
深度虛值期權(quán)雖然便宜，但是買方不一定最終獲利。（正確）
看跌期權(quán)買方行權(quán)后，持倉轉(zhuǎn)化為標(biāo)的物的多頭。（錯誤）
期貨從業(yè)資格考試期貨基礎(chǔ)知識真題題庫4
一、單選題
1、期貨公司不按照規(guī)定向客戶出示風(fēng)險說明書的行為，違反了《民法典》規(guī)定的（ ）原則。
A、誠實信用
B、遵守法律和尊重公序良俗
C、公平
D、保護(hù)合法權(quán)益
試題答案：
A
2、《期貨交易管理條例》自（ ）起施行。
A、2007年4月15日
B、1995年10月25日
C、1999年9月1日
D、2003年7月1日
試題答案：
A
3、在整個期貨市場法律法規(guī)體系中居于基礎(chǔ)性地位，發(fā)揮穩(wěn)預(yù)期、固根本、利長遠(yuǎn)的作用的法律是（ ）。
A、《公司法》
B、《民法典》
C、《期貨交易管理條例》
D、《期貨交易所管理辦法》
試題答案：
B
4、首席風(fēng)險官連續(xù)（ ）不參加培訓(xùn)，中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以采取監(jiān)管談話、出具警示函等監(jiān)管措施。
A、4次
B、5次
C、3次
D、2次
試題答案：
D
5、期貨公司擬免除（ ）職務(wù)的，應(yīng)當(dāng)在作出決定前向中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告。
A、董事長
B、首席風(fēng)險官
C、監(jiān)事會主席
D、獨立董事
試題答案：
B
6、中國期貨業(yè)協(xié)會應(yīng)當(dāng)定期向（ ）報告期貨從業(yè)人員管理的有關(guān)情況。
A、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)
B、中國證監(jiān)會
C、期貨交易所
D、中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)
試題答案：
B
7、以下關(guān)于期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為規(guī)范的表述，錯誤的是（ ）。
A、當(dāng)自身利益與客戶的利益存在潛在利益沖突時，及時向客戶進(jìn)行披露
B、抵制商業(yè)賄賂，不得從事不正當(dāng)競爭行為和不正當(dāng)交易行為
C、保守客戶的商業(yè)秘密
D、充分揭示期貨交易風(fēng)險，按照客戶要求作出獲利承諾或者保證
試題答案：
D
8、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，未取得期貨從業(yè)資格，擅自從事期貨業(yè)務(wù)的，由（ ）責(zé)令改正，給予警告，單處或者并處3萬元以下罰款。
A、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)
B、中國證監(jiān)會
C、中國期貨業(yè)協(xié)會
D、期貨交易所
試題答案：
B
9、期貨從業(yè)人員違反《期貨從業(yè)人員管理辦法》，中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以（ ）。
A、采取責(zé)令改正、監(jiān)管談話等措施
B、給予其訓(xùn)誡、公開譴責(zé)
C、進(jìn)行調(diào)查，給予紀(jì)律懲戒
D、進(jìn)行調(diào)查，限制其人身自由
試題答案：
A
10、期貨公司獨立董事最多可以在（ ）家期貨公司兼任獨立董事。
A、3
B、5
C、1
D、2
試題答案：
D
11、下列期貨公司從業(yè)人員中，屬于《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職管理辦法》所稱的經(jīng)理層人員的是（ ）。
A、財務(wù)負(fù)責(zé)人
B、董事長
C、監(jiān)事
D、首席風(fēng)險官
試題答案：
D
12、期貨從業(yè)人員辭職、被解聘或者死亡的，由（ ）注銷其從業(yè)資格。
A、中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)
B、期貨交易所
C、中國證監(jiān)會
D、中國期貨業(yè)協(xié)會
試題答案：
D
13、期貨公司對分支機(jī)構(gòu)的管理，下列說法正確的是（ ）。
A、經(jīng)協(xié)商一致，簽訂租賃合同，將分支機(jī)構(gòu)委托他人經(jīng)營管理
B、經(jīng)協(xié)商一致，簽訂委托合同，將分支機(jī)構(gòu)委托他人經(jīng)營管理
C、與他人合資、合作經(jīng)營管理分支機(jī)構(gòu)
D、實行集中統(tǒng)一管理
試題答案：
D
14、期貨公司應(yīng)當(dāng)在每會計年度結(jié)束之日起（ ）個月內(nèi)報送上一年度境外經(jīng)營機(jī)構(gòu)經(jīng)審計的財務(wù)報告、審計報告以及年度工作報告。
A、5
B、6
C、3
D、4
試題答案：
D
15、根據(jù)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》，期貨公司終止境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)的，應(yīng)當(dāng)先行妥善處理該分支機(jī)構(gòu)的（ ），結(jié)清分支機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)并終止經(jīng)營活動。
A、客戶資產(chǎn)
B、營業(yè)場所和設(shè)施
C、工作人員工資和勞務(wù)合同
D、交易賬戶和客戶編碼
試題答案：
A
16、期貨公司首席風(fēng)險官發(fā)現(xiàn)涉嫌占用、挪用客戶保證金等違法違規(guī)行為的，應(yīng)當(dāng)（ ）。
A、向獨立董事和公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告
B、向獨立董事和監(jiān)事會報告
C、向總經(jīng)理和監(jiān)事會報告
D、向董事會和公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)報告
試題答案：
D
17、下列期貨公司股權(quán)變更的情形應(yīng)當(dāng)經(jīng)中國證監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的是（ ）。
A、單個股東的持股比例增加到3%
B、有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東合計持股比例增加到5%
C、有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東合計持股比例增加到3%
D、單個股東的持股比例增加到1%
試題答案：
B
18、期貨公司利用公共媒體開展期貨行情分析時，下列表述中錯誤的是（ ）。
A、應(yīng)當(dāng)向住所地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案
B、應(yīng)當(dāng)遵守金融信息傳播相關(guān)規(guī)定
C、相關(guān)人員無須取得期貨投資咨詢業(yè)務(wù)從業(yè)資格
D、期貨公司應(yīng)當(dāng)取得期貨投資咨詢業(yè)務(wù)資格
試題答案：
C
19、期貨公司變更住所或營業(yè)場所，應(yīng)當(dāng)向（ ）提交備案材料。
A、擬遷入地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)
B、擬遷出地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)
C、中國證監(jiān)會
D、中國期貨業(yè)協(xié)會
試題答案：
A
20、募集期滿，期貨公司集合資產(chǎn)管理計劃未達(dá)到規(guī)定成立條件的，期貨公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任不包括（ ）。
A、向投資者提供一定賠償
B、返還投資者已繳納的款項
C、以其固有資產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用
D、加計銀行同期活期存款利息
試題答案：
A
21、期貨公司申請停業(yè)，停業(yè)期限屆滿后仍未能恢復(fù)營業(yè)的，中國證監(jiān)會可以（ ）。
A、吊銷期貨公司營業(yè)執(zhí)照
B、強(qiáng)制轉(zhuǎn)讓期貨公司股權(quán)
C、注銷期貨公司期貨業(yè)務(wù)許可證
D、變更期貨公司業(yè)務(wù)范圍
試題答案：
C
22、期貨公司變更法定代表人，應(yīng)當(dāng)自（ ）之日起5個工作日內(nèi)向住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。
A、股東會決議
B、董事會決議
C、變更后的法定代表人任職
D、完成工商變更登記
試題答案：
D
23、下列關(guān)于期貨公司與股東關(guān)系的表述，正確的是（ ）。
A、期貨公司向股東提供期貨經(jīng)紀(jì)服務(wù)的，可以適當(dāng)降低風(fēng)險管理要求
B、為保護(hù)股東利益，期貨公司應(yīng)當(dāng)向股東做出最低收益的承諾
C、期貨公司的控股股東在緊急情況下可以直接任免期貨公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員
D、期貨公司與其控股股東在業(yè)務(wù)、人員等方面應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格分開，獨立經(jīng)營，獨立核算
試題答案：
D
24、期貨公司的風(fēng)險管理公司開展場外衍生品業(yè)務(wù)，下列行為正確的是（ ）。
A、拒絕與自然人開展場外衍生品交易
B、依照客戶指令使用保證金
C、收取超過履約保障需要的保證金
D、為客戶提供融資服務(wù)
試題答案：
A
25、下列擬成為期貨公司主要股東的企業(yè)，不符合條件的是（ ）。
A、乙企業(yè)或有負(fù)債占凈資產(chǎn)的40%
B、丙企業(yè)實收資本和凈資產(chǎn)均達(dá)到2億元
C、丁企業(yè)實收資本和凈資產(chǎn)分別為3500萬元和1500萬元
D、甲企業(yè)凈資產(chǎn)占實收資本的50%
試題答案：
C
26、根據(jù)《期貨從業(yè)人員管理辦法》，以下人員中屬于期貨從業(yè)人員的是（ ）。
A、期貨公司的管理人員
B、為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的證券公司董事長
C、中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員
D、期貨交易所的工作人員
試題答案：
A
27、根據(jù)《中國期貨業(yè)協(xié)會紀(jì)律懲戒程序》，當(dāng)事人對紀(jì)律懲戒決定不服的，可以在接到紀(jì)律懲戒決定書之日起（ ）內(nèi)向申訴委員會提出書面申訴申請。
A、10個工作日
B、30個工作日
C、5個工作日
D、15個工作日
試題答案：
D
28、下列關(guān)于交割的表述，正確的是（ ）。
A、交割只能是實物交割
B、經(jīng)中國期貨業(yè)協(xié)會批準(zhǔn)，交割可以采取現(xiàn)金差價結(jié)算
C、交割必須按照中國期貨業(yè)協(xié)會制定的交割規(guī)則和程序進(jìn)行
D、除期轉(zhuǎn)現(xiàn)外，合約到期才能辦理交割
試題答案：
D
29、下列期貨品種中采用現(xiàn)金交割的是（ ）。
A、國債期貨
B、原油期貨
C、黃金期貨
D、股指期貨
試題答案：
D
30、關(guān)于客戶交易指令，期貨公司下列做法錯誤的是（ ）。
A、以互聯(lián)網(wǎng)方式下達(dá)交易指令的，期貨公司應(yīng)當(dāng)對互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險進(jìn)行特別提示
B、以計算機(jī)委托方式下達(dá)交易指令的，期貨公司應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)方式保存
C、以電話方式下達(dá)交易指令的，期貨公司應(yīng)當(dāng)同步錄音
D、發(fā)現(xiàn)客戶交易指令涉嫌違法違規(guī)或者出現(xiàn)交易異常的，告知客戶撤回
試題答案：
D
31、根據(jù)《期貨交易管理條例》，有權(quán)指定交割倉庫的是（ ）。
A、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)派出機(jī)構(gòu)
B、期貨交易所
C、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
D、中國期貨業(yè)協(xié)會
試題答案：
B
32、期貨保證金安全存管監(jiān)控機(jī)構(gòu)依照有關(guān)規(guī)定對保證金安全實施監(jiān)控，進(jìn)行每日稽核，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當(dāng)立即報告（ ）。
A、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
B、期貨公司
C、期貨保證金存管銀行
D、期貨交易所
試題答案：
A
33、下列關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法中，正確的是（ ）。
A、是營利性的社會團(tuán)體法人
B、是非營利性的事業(yè)單位
C、依據(jù)《中華人民共和國公司法》設(shè)立
D、常設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)在北京
試題答案：
D
34、根據(jù)《期貨交易管理條例》，當(dāng)期貨市場出現(xiàn)異常情況時，期貨交易所依照其章程規(guī)定，可采取的緊急措施中，不包括（ ）。
A、提高手續(xù)費
B、暫時停止交易
C、限制會員或者客戶的最大持倉量
D、提高保證金
試題答案：
A
35、下列關(guān)于社會團(tuán)體法人的說法中，錯誤的是（ ）。
A、依法取得法人資格
B、由一定數(shù)量的成員自愿組成
C、獨立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)
D、以營利為目的
試題答案：
D
36、期貨市場監(jiān)控中心維護(hù)客戶資料時應(yīng)當(dāng)對期貨公司報送保證金監(jiān)控系統(tǒng)與統(tǒng)一開戶系統(tǒng)的（ ）進(jìn)行一致性復(fù)核。
A、客戶聯(lián)系方式
B、客戶姓名或者名稱
C、客戶統(tǒng)一開戶編碼
D、客戶有效身份證明文件號碼
試題答案：
B
37、根據(jù)《期貨交易所管理辦法》，期貨交易所解散的原因不包括（ ）。
A、會員大會或者股東大會決定解散
B、所在地縣級以上地方人民政府決定取締
C、中國證監(jiān)會決定關(guān)閉
D、章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿
試題答案：
B
38、下列不屬于期貨交易所職責(zé)的是（ ）。
A、制定并實施交易規(guī)則及其實施細(xì)則
B、監(jiān)管指定交割倉庫的期貨業(yè)務(wù)
C、對保證金安全存管實施監(jiān)控
D、發(fā)布市場信息
試題答案：
C
39、根據(jù)《期貨公司保證金封閉管理辦法》，期貨保證金只能在封閉圈內(nèi)劃轉(zhuǎn)，封閉運行。封閉圈內(nèi)賬戶不包括（ ）。
A、期貨公司在其他期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的資金賬戶
B、期貨公司在期貨交易所的資金賬戶
C、期貨公司保證金賬戶
D、期貨公司指定并經(jīng)監(jiān)控中心備案的自有資金賬戶
試題答案：
D
40、關(guān)于期貨保證金制度，以下說法中錯誤的是（ ）。
A、當(dāng)市場風(fēng)險發(fā)生緊急情況時，期貨交易所可以采取提高保證金的措施
B、交易保證金分為最低交易保證金和梯度交易保證金兩類
C、期貨保證金可分為交易保證金和結(jié)算準(zhǔn)備金兩大類
D、結(jié)算準(zhǔn)備金的最高金額由期貨交易所規(guī)定
試題答案：
D
41、根據(jù)《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引（試行）》，期貨公司應(yīng)當(dāng)每年至少開展（ ）適當(dāng)性培訓(xùn)，以提高相關(guān)崗位從業(yè)人員的適當(dāng)性執(zhí)業(yè)規(guī)范水平。
A、4次
B、1次
C、2次
D、3次
試題答案：
B
42、根據(jù)《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，期貨公司風(fēng)險預(yù)警結(jié)束的條件是（ ）。
A、風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)并連續(xù)保持3個月的
B、風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于預(yù)警指標(biāo)的
C、風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于規(guī)定指標(biāo)的
D、風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)并連續(xù)保持1個月的
試題答案：
A
43、下列關(guān)于期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的表述，正確的`是（ ）。
A、凈資本與風(fēng)險資本準(zhǔn)備的比例不得低于105%
B、負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例不得高于90%
C、負(fù)債與凈資產(chǎn)的比例不得高于150%
D、凈資本與凈資產(chǎn)的比例不得低于25%
試題答案：
C
44、根據(jù)《期貨投資者保障基金管理辦法》，動用保障基金對期貨投資者的保證金損失進(jìn)行補(bǔ)償后，保障基金管理機(jī)構(gòu)依法取得（ ）。
A、受償權(quán)
B、代位權(quán)
C、撤銷權(quán)
D、清償權(quán)
試題答案：
A
45、關(guān)于我國期貨市場對外開放中的監(jiān)管要求，表述正確的是（ ）。
A、中國證監(jiān)會及其派出機(jī)構(gòu)可以對境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的詢問和檢查
B、境外交易者按照專業(yè)投資者進(jìn)行適當(dāng)性管理
C、境外交易者可以借用境內(nèi)人員身份開戶交易
D、期貨公司與境外交易者發(fā)生業(yè)務(wù)糾紛的，應(yīng)當(dāng)提請涉外仲裁機(jī)構(gòu)調(diào)解或仲裁
試題答案：
A
46、期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，期貨公司應(yīng)于當(dāng)日（ ）。
A、向公司住所地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)書面報告
B、向中國證監(jiān)會書面報告
C、向公司全體股東書面報告
D、向獨立董事書面報告
試題答案：
A
47、中國證監(jiān)會對期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)設(shè)置的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)，正確的是（ ）。
A、期貨公司應(yīng)當(dāng)按照公司章程的有關(guān)規(guī)定計算風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)
B、規(guī)定“不得高于”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，其預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的120%
C、規(guī)定“不得低于”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)，其預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的80%
D、最低限額結(jié)算準(zhǔn)備金不設(shè)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)
試題答案：
D
48、期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)向普通投資者銷售或提供高風(fēng)險等級的產(chǎn)品或服務(wù)時，下列關(guān)于該機(jī)構(gòu)適當(dāng)性義務(wù)的表述錯誤的是（ ）。
A、應(yīng)當(dāng)給予投資者至少48小時的冷靜期
B、應(yīng)當(dāng)向投資者提供特別風(fēng)險警示書
C、應(yīng)當(dāng)追加了解投資者的相關(guān)信息
D、特別風(fēng)險警示書應(yīng)當(dāng)由投資者簽字確認(rèn)
試題答案：
A
49、某期貨公司針對銷售適當(dāng)性的內(nèi)控機(jī)制安排，不適當(dāng)?shù)氖牵?）。
A、每年至少開展一次適當(dāng)性培訓(xùn)，提高相關(guān)崗位從業(yè)人員的適當(dāng)性管理知識與技能
B、每半年開展一次適當(dāng)性自查，形成自查報告
C、對匹配方案、告知警示資料、錄音錄像資料、自查報告等的保存期限定為20年
D、組織銷售人員，按照交叉原則，以電話、電郵、信函、短信等適當(dāng)方式，每年抽取一定比例進(jìn)行適當(dāng)性回訪
試題答案：
D
50、下列投資者中不屬于專業(yè)投資者的是（ ）。
A、銀保監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的某集團(tuán)財務(wù)公司
B、最近5年個人年均收入80萬元的某農(nóng)村商業(yè)銀行副行長
C、被某期貨公司評為C5類的投資者
D、經(jīng)基金業(yè)協(xié)會備案的長江一號私募基金
試題答案：
C
51、期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)在投資者適當(dāng)性管理方面，應(yīng)當(dāng)遵循的基本經(jīng)營原則是（ ）。
A、防范利益沖突
B、了解客戶、了解產(chǎn)品、客戶與產(chǎn)品匹配、風(fēng)險提示
C、業(yè)務(wù)留痕原則
D、非公開募集原則
試題答案：
B
52、根據(jù)《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引（試行）》，風(fēng)險承受能力最低類別的投資者只可購買或接受（ ）風(fēng)險等級的產(chǎn)品或服務(wù)。
A、R5
B、C1
C、R1
D、C5
試題答案：
C
53、中國證監(jiān)會對期貨公司分類評價的結(jié)果不得用于（ ）。
A、作為期貨公司廣告、宣傳、營銷等商業(yè)運用的依據(jù)和材料
B、作為期貨公司及子公司申請增加業(yè)務(wù)種類的審慎性條件
C、作為確定期貨投資者保障基金不同繳納比例的依據(jù)
D、作為期貨公司確定新業(yè)務(wù)試點范圍和推廣順序的依據(jù)
試題答案：
A
54、期貨投資者保障基金的啟動資金來源為（ ）。
A、期貨交易所風(fēng)險準(zhǔn)備金
B、期貨交易所交易手續(xù)費
C、期貨公司交易手續(xù)費
D、國家專項資金
試題答案：
A
55、中國證監(jiān)會決定使用期貨投資者保障基金補(bǔ)償投資者的條件是（ ）。
A、期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)因嚴(yán)重違法違規(guī)或者風(fēng)險控制不力導(dǎo)致保證金出現(xiàn)缺口
B、期貨公司因嚴(yán)重違法違規(guī)或者風(fēng)險控制不力導(dǎo)致保證金出現(xiàn)缺口
C、期貨交易所因嚴(yán)重違法違規(guī)或者風(fēng)險控制不力導(dǎo)致保證金出現(xiàn)缺口
D、非期貨公司會員因嚴(yán)重違法違規(guī)或者風(fēng)險控制不力導(dǎo)致保證金出現(xiàn)缺口
試題答案：
B
56、期貨公司的交易保證金不足，期貨交易所未按規(guī)定通知期貨公司追加保證金的，由于行情向持倉不利的方向變化導(dǎo)致期貨公司透支發(fā)生的擴(kuò)大損失，期貨交易所承擔(dān)的賠償額不超過損失（ ）。
A、70%
B、80%
C、60%
D、50%
試題答案：
C
57、客戶對期貨公司的交易結(jié)算結(jié)果有異議，而未在期貨經(jīng)紀(jì)合同約定的時間內(nèi)提出的（ ）。
A、視為期貨公司和客戶對交易結(jié)算結(jié)果存疑
B、視為客戶對交易結(jié)算結(jié)果已予以確認(rèn)
C、視為客戶對交易結(jié)算結(jié)果不予確認(rèn)
D、視為期貨公司對交易結(jié)算結(jié)果不予確認(rèn)
試題答案：
B
58、在期貨合約交割期內(nèi)，買方或者賣方客戶違約的，（ ）應(yīng)當(dāng)代客戶向?qū)Ψ匠袚?dān)違約責(zé)任。
A、期貨公司
B、期貨交易所
C、交割倉庫
D、客戶經(jīng)理
試題答案：
A
59、因期貨經(jīng)紀(jì)合同無效給客戶造成經(jīng)濟(jì)損失的（ ）。
A、期貨公司承擔(dān)主要賠償責(zé)任
B、應(yīng)根據(jù)無效行為與損失之間的因果關(guān)系確定責(zé)任的承擔(dān)
C、期貨公司與客戶各自承擔(dān)50%的責(zé)任
D、客戶不承擔(dān)責(zé)任
試題答案：
B
60、《期貨交易管理條例》規(guī)定的內(nèi)幕信息知情人員不包括（ ）。
A、參與期貨交易的投資者
B、期貨交易所的管理人員
C、國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)部門的工作人員
D、由于任職可獲取內(nèi)幕信息的從業(yè)人員
試題答案：
A
二、多選題
1、下列屬于國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定的部門規(guī)章的是（ ）。
A、《期貨交易管理條例》
B、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》
C、《期貨公司監(jiān)督管理辦法》
D、《期貨交易所管理辦法》
試題答案：
C;D
2、期貨市場中勤勉義務(wù)的具體要求主要包括（ ）。
A、敬畏風(fēng)險、審慎執(zhí)業(yè)
B、嚴(yán)格在授權(quán)范圍內(nèi)履行職責(zé)
C、不得擅自脫離崗位
D、不進(jìn)行內(nèi)幕交易和操縱市場
試題答案：
A;B;C
3、職業(yè)道德的特征包括（ ）。
A、具體性
B、繼承性
C、特殊性
D、規(guī)范性
試題答案：
A;B;C;D
4、期貨行業(yè)公平競爭，共同發(fā)展的基本要求有（ ）。
A、禁止擾亂行業(yè)正常經(jīng)營秩序的不正當(dāng)競爭行為
B、珍惜和維護(hù)期貨行業(yè)聲譽(yù)和形象
C、不得以低于成本價收取客戶手續(xù)費等方式從事不正當(dāng)競爭行為
D、不得在客戶不知情的情況下給其代理人返還傭金
試題答案：
A;B;C
5、下列人員中因違法行為或者違紀(jì)行為被撤銷資格的，自被撤銷資格之日起未逾五年，不得擔(dān)任期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員（ ）。
A、注冊會計師
B、財務(wù)顧問機(jī)構(gòu)專業(yè)人員
C、投資咨詢機(jī)構(gòu)專業(yè)人員
D、律師
試題答案：
A;B;C;D
6、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則包括（ ）。
A、恪守職業(yè)準(zhǔn)則
B、強(qiáng)化對投資者的責(zé)任
C、提高專業(yè)勝任能力
D、遵守競業(yè)準(zhǔn)則
試題答案：
A;B;C;D
7、內(nèi)部控制的般標(biāo)準(zhǔn)，是指應(yīng)用于期貨公司內(nèi)控評價各個方面的標(biāo)準(zhǔn)。下列屬于內(nèi)部控制一般標(biāo)準(zhǔn)的是（ ）。
A、有效性、相互制約性
B、獨立性
C、健全性
D、成本效益性
試題答案：
A;B;C;D
8、證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)，應(yīng)與期貨公司建立介紹業(yè)務(wù)的對接規(guī)則，規(guī)則中應(yīng)當(dāng)明確的內(nèi)容包括（ ）。
A、客戶投訴的接待處理
B、客戶盈利保障約定
C、行情和交易系統(tǒng)的安裝維護(hù)
D、辦理開戶
試題答案：
A;C;D
9、期貨公司變更住所或營業(yè)場所，應(yīng)當(dāng)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交的備案材料包括（ ）。
A、變更后住所所有權(quán)或者使用權(quán)證明
B、備案報告
C、關(guān)于客戶資產(chǎn)處理情況的說明
D、關(guān)于變更后住所和使用的設(shè)施符合期貨業(yè)務(wù)需要的說明
試題答案：
A;B;C;D
10、下列關(guān)于客戶投訴方面的表述，期貨公司正確的做法有（ ）。
A、妥善處理客戶投訴及與客戶的糾紛
B、將客戶的投訴材料及處理結(jié)果報中國證監(jiān)會備案
C、建立、健全客戶投訴處理制度
D、公開客戶投訴處理流程
試題答案：
A;C;D
11、期貨公司可以按照規(guī)定委托證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，由證券公司提供下列服務(wù)（ ）。
A、提供期貨行情信息、交易設(shè)施
B、經(jīng)客戶同意，代理客戶進(jìn)行期貨交易、結(jié)算
C、協(xié)助辦理開戶手續(xù)
D、代公司收付客戶期貨保證金
試題答案：
A;C
12、下列主體中，期貨公司不得接受其委托為其進(jìn)行期貨交易的有（ ）。
A、某事業(yè)單位的工作人員
B、中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員
C、某國家機(jī)關(guān)
D、未能提供開戶證明材料的單位
試題答案：
B;C;D
13、金融機(jī)構(gòu)面臨的風(fēng)險包括以下類型（ ）。
A、信用風(fēng)險
B、法律風(fēng)險
C、市場風(fēng)險
D、操作風(fēng)險
試題答案：
A;B;C;D
14、未經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核并報國務(wù)院批準(zhǔn)，期貨交易所不得從事的業(yè)務(wù)活動有（ ）。
A、為期貨交易提供集中履約擔(dān)保
B、信托投資
C、非自用不動產(chǎn)投資
D、股票投資
試題答案：
B;C;D
15、下列有關(guān)中國期貨業(yè)協(xié)會批評警示措施說法正確的是（ ）。
A、主要針對違規(guī)情節(jié)輕微的行為
B、應(yīng)納入期貨公司分類監(jiān)管評價體系
C、需依照《中國期貨業(yè)協(xié)會批評警示程序》采取措施
D、不需要予以紀(jì)律懲戒
試題答案：
A;C;D
16、在實施風(fēng)險警示時，期貨交易所可采取的具體措施包括（ ）。
A、發(fā)布風(fēng)險提示函
B、向市場發(fā)布持倉量信息
C、要求會員和客戶報告情況
D、談話提醒
試題答案：
A;C;D
17、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立、健全下列風(fēng)險管理制度（ ）。
A、風(fēng)險準(zhǔn)備金制度
B、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度
C、保證金制度
D、持倉限額和大戶持倉報告制度
試題答案：
A;B;C;D
18、中國期貨業(yè)協(xié)會辦理會員、期貨從業(yè)人員涉嫌違規(guī)案件的線索來源包括（ ）。
A、接到投訴、舉報
B、監(jiān)管部門和司法關(guān)等單位移交
C、會員自查中發(fā)現(xiàn)
D、協(xié)會自律檢查中發(fā)現(xiàn)
試題答案：
A;B;C;D
19、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定建立、健全下列風(fēng)險管理制度（ ）。
A、風(fēng)險準(zhǔn)備金制度
B、保證金制度
C、持倉限額和大戶持倉報告制度
D、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度
試題答案：
A;B;C;D
20、關(guān)于期貨投資者保障基金的理解，正確的有（ ）。
A、新設(shè)立的期貨公司，應(yīng)當(dāng)自設(shè)立之日起繳納保障基金
B、保障基金是一種責(zé)任賠償基金，實行比例賠償原則
C、保障基金管理機(jī)構(gòu)定期編報的保障基金籌集、管理、使用報告，應(yīng)當(dāng)經(jīng)會計師事務(wù)所審計后，報送中國證監(jiān)會和財政部
D、期貨交易所、期貨公司違反規(guī)定，延期繳納或者拒不繳納保障基金的，中國證監(jiān)會根據(jù)《期貨交易管理條例》進(jìn)行處罰
試題答案：
C;D
21、期貨交易所應(yīng)當(dāng)定期向中國證監(jiān)會履行的報告義務(wù)包括（ ）。
A、年度工作報告
B、年度財務(wù)報告
C、月度財務(wù)報告
D、季度工作報告
試題答案：
A;B;D
22、下列行為屬于期貨公司欺詐客戶行為的有（ ）。
A、乙期貨公司未將客戶交易指令下達(dá)到期貨交易所
B、丁期貨公司的客戶蓄意串通，按事先約定的時間、價格和方式相互進(jìn)行期貨交易，影響期貨交易價格或者期貨交易量
C、丙期貨公司業(yè)務(wù)員在客戶開戶交易前未向客戶出示風(fēng)險說明書
D、甲期貨公司在經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)中與大客戶約定分享利益、共擔(dān)風(fēng)險
試題答案：
A;C;D
23、未經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審核并報國務(wù)院批準(zhǔn)，期貨交易所不得從事的業(yè)務(wù)活動有（ ）。
A、為期貨交易提供集中履約擔(dān)保
B、股票投資
C、非自用不動產(chǎn)投資
D、信托投資
試題答案：
B;C;D
24、關(guān)于期貨投資者保障基金的理解，正確的有（ ）。
A、新設(shè)立的期貨公司，應(yīng)當(dāng)自設(shè)立之日起繳納保障基金
B、期貨交易所、期貨公司違反規(guī)定，延期繳納或者拒不繳納保障基金的，中國證監(jiān)會根據(jù)《期貨交易管理條例》進(jìn)行處罰
C、保障基金管理機(jī)構(gòu)定期編報的保障基金籌集、管理、使用報告，應(yīng)當(dāng)經(jīng)會計師事務(wù)所審計后，報送中國證監(jiān)會和財政部
D、保障基金是一種責(zé)任賠償基金，實行比例賠償原則
試題答案：
B;C
25、根據(jù)《期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》，期貨公司出現(xiàn)（ ）情形時應(yīng)當(dāng)向公司全體董事書面報告。
A、風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)不符合標(biāo)準(zhǔn)的
B、凈資本與風(fēng)險資本準(zhǔn)備的比例與上月相比向不利方向變動超過規(guī)定比例的
C、風(fēng)險預(yù)警期結(jié)束的
D、期貨公司進(jìn)入風(fēng)險預(yù)警期的
試題答案：
A;B;D
26、關(guān)于期貨公司凈資本的計算，以下正確的有（ ）。
A、期貨公司向股東或者其關(guān)聯(lián)企業(yè)借入清償順序在普通債之后的債務(wù)，可以按照規(guī)定計入凈資本
B、期貨公司計算凈資本時，應(yīng)當(dāng)按照企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定充分計提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備、確認(rèn)預(yù)計負(fù)債
C、期貨公司借入次級債務(wù)，可以按照規(guī)定計入凈資本
D、期末未決訴訟、未決仲裁等或有事項，在計算凈資本時不得扣減
試題答案：
A;B;C
27、以下關(guān)于期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的說法中，正確的有（ ）。
A、期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，期貨公司應(yīng)當(dāng)于當(dāng)日向全體股東書面報告
B、期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)優(yōu)于預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)并連續(xù)保持3個月的，風(fēng)險預(yù)警期結(jié)束
C、期貨公司風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)達(dá)到預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)的，進(jìn)入風(fēng)險預(yù)警期
D、規(guī)定“不得高于”一定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)。其預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)是規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的120%
試題答案：
B;C
28、根據(jù)《期貨交易管理條例》，下列情況中屬于操縱期貨交易價格的行為有（ ）。
A、為影響期貨市場行情囤積現(xiàn)貨的
B、蓄意串通，按事先約定的時間、價格和方式相互進(jìn)行期貨交易，影響期貨交易價格或者期貨交易量的
C、單獨或者合謀，集中資金優(yōu)勢、持倉優(yōu)勢或者利用信息優(yōu)勢聯(lián)合或者連續(xù)買賣合約，操縱期貨交易價格的
D、以自己為交易對象，自買自賣，影響期貨交易價格或者期貨交易量的
試題答案：
A;B;C;D
29、期貨交易所未代期貨公司履行期貨合約，（ ）。
A、期貨公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)客戶請求向期貨交易所主張權(quán)利
B、期貨公司拒絕代客戶向期貨交易所主張權(quán)利的，客戶可直接起訴期貨交易所
C、客戶起訴期貨交易所的，期貨公司為被告，期貨交易所作為第三人參加訴訟
D、客戶應(yīng)當(dāng)直接向期貨交易所主張權(quán)利
試題答案：
A;B
30、期貨公司私下對沖、與客戶對賭等不將客戶指令入巿交易的行為，下列說法正確的是（ ）。
A、期貨公司與客戶均有過錯的，應(yīng)根據(jù)過錯大小，分別承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任
B、應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效
C、期貨公司應(yīng)賠償由此給客戶造成的經(jīng)濟(jì)損失
D、客戶的交易損失自行承擔(dān)
試題答案：
A;B;C
三、判斷題
1、根據(jù)《期貨交易管理條例》，期貨交易所的管理辦法由國務(wù)院制定。
A、對
B、錯
試題答案：
B
2、根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則》，期貨從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)業(yè)務(wù)知識更新，接受后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)，保持并不斷提高專業(yè)勝任能力。
A、對
B、錯
試題答案：
A
3、期貨公司首席風(fēng)險官應(yīng)當(dāng)保守期貨公司的商業(yè)秘密和客戶信息，不得向與履職無關(guān)的第三方泄露期貨公司的商業(yè)秘密和客戶信息。
A、對
B、錯
試題答案：
A
4、期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人是落實廉潔從業(yè)管理職責(zé)的直接責(zé)任人。
A、對
B、錯
試題答案：
B
5、期貨公司從事經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，接受客戶委托，以公司的名義為客戶進(jìn)行期貨交易，交易結(jié)果由公司承擔(dān)。
A、對
B、錯
試題答案：
B
6、期貨公司可以直接或者采取設(shè)立子公司的形式，從事私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。
A、對
B、錯
試題答案：
A
7、期貨公司應(yīng)當(dāng)有效執(zhí)行期貨投資咨詢業(yè)務(wù)管理制度中的客戶回訪與投訴規(guī)定，明確客戶回訪與投訴的內(nèi)容、要求、程序，及時、妥善處理客戶投訴事項。
A、對
B、錯
試題答案：
A
8、經(jīng)中國期貨業(yè)協(xié)會批準(zhǔn)，期貨公司可以從事期貨自營業(yè)務(wù)。
A、對
B、錯
試題答案：
B
9、中國證監(jiān)會依法對期貨從業(yè)人員實行自律管理，負(fù)責(zé)從業(yè)資格的認(rèn)定、管理及撤銷。
A、對
B、錯
試題答案：
B
10、根據(jù)《期貨交易所管理辦法》，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立的期貨交易所應(yīng)當(dāng)標(biāo)明“商品交易所”或者“期貨交易所”字樣。其他任何單位或者個人不得使用期貨交易所或者近似的名稱。
A、對
B、錯
試題答案：
A
11、期貨交易所應(yīng)當(dāng)對違反期貨交易所交易規(guī)則及其實施細(xì)則的行為制定查處辦法，并事前向中國證監(jiān)會報告。
A、對
B、錯
試題答案：
A
12、期貨交易應(yīng)當(dāng)采用公開的集中交易方式或者國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他方式。
A、對
B、錯
試題答案：
A
13、期貨交易應(yīng)當(dāng)采用公開的集中交易方式或者期貨交易所批準(zhǔn)的其他方式。
A、對
B、錯
試題答案：
B
14、我國期貨法規(guī)和自律規(guī)則構(gòu)建了由中國證監(jiān)會、證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)、中國期貨業(yè)協(xié)會、期貨交易所，期貨市場監(jiān)控中心共同組成的“五位一體”的監(jiān)管信息共享機(jī)制。
A、對
B、錯
試題答案：
B
15、根據(jù)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，普通投資者與經(jīng)營機(jī)構(gòu)發(fā)生糾紛的，普通投資者應(yīng)當(dāng)提供相關(guān)資料，證明其已向經(jīng)營機(jī)構(gòu)履行相關(guān)義務(wù)。
A、對
B、錯
試題答案：
B
16、根據(jù)《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實施指引（試行）》，經(jīng)營機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)妥善保存與履行投資者適當(dāng)性管理職責(zé)有關(guān)的信息和資料，保存期限不得少于5年。
A、對
B、錯
試題答案：
B
17、中國開展期貨市場國際監(jiān)管合作的方式包括加入國際證監(jiān)會組織（IOSCO）簽署多邊備忘錄，與相關(guān)國家和地區(qū)簽署雙邊監(jiān)管合作備忘錄。
A、對
B、錯
試題答案：
A
18、期貨交易所可以自行終止期貨合約，但應(yīng)當(dāng)事后向中國證監(jiān)會報告。
A、對
B、錯
試題答案：
B
19、客戶、自營會員為債務(wù)人的，人民法院可以對其保證金、持倉依法采取保全措施。
A、對
B、錯
試題答案：
A
20、買方客戶未在期貨交易所交易規(guī)則規(guī)定的期限內(nèi)對貨物的質(zhì)量、數(shù)量提出異議的，應(yīng)視為對貨物的數(shù)量、質(zhì)量無異議。
A、對
B、錯
試題答案：
A
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